DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Il Comparto è adatto agli investitori che desiderano assumere un'esposizione ai mercati dei capitali con un orizzonte temporale a medio - lungo termine, con un attitudine al rischio medio bassa. Importo minimo di investimento consigliato: 50.000 Euro. Questo importo non è vincolante e il portafoglio può essere replicato anche con cifre minori e ovviamente, maggiori.

Il portafoglio consente di diversificare su una pluralità di asset class e di norma investirà il 20% e non più del 30% delle attività in titoli azionari e strumenti finanziari ad essi collegati, vale a dire ETF quotati a Piazza Affari, SICAV e Fondi comuni d’investimento armonizzati e negoziati dalle principali banche italiane. Si vuole permettere a tutti gli utenti di poter facilmente replicare l’asset allocation dei portafogli utilizzando sia i prodotti di risparmio gestito scelti dal team o, in alternativa, gli ETF che possono teoricamente sostituirli.

Ricerca di difesa del capitale sfruttando le occasioni del mercato, mantenendo una bassa volatilità.

Il team è alla costante ricerca di un’ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

L’obiettivo di questo portafoglio è la rivalutazione del capitale unita alla generazione di reddito nel medio - lungo termine, investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari. Il portafoglio investe in Fondi, SICAV ed ETF al fine di generare livelli di rendimento superiori rispetto all’indice benchmark Fideuram Bilanciato Obbligazionario. L’obiettivo principale è cercare di preservare il capitale, gestendo i rischi in modo attivo e massimizzando le performances sfruttando le opportunità di diversificazione internazionale. La quota investita nel mercato obbligazionario/monetario non può essere inferiore al 60%. La rimanente parte verrà investita in asset classi azionarie, commodity, immobiliari sempre fermo restando l’alta liquidabilità di qualsiasi componente del portafoglio. Mediamente la parte obbligazionaria pesa per l’80%.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Il portafoglio investe in Fondi, SICAV ed ETF al fine di generare livelli di rendimento superiori rispetto all'indice benchmark Fideuram Bilanciato Bilanciato. L'obiettivo principale è cercare di preservare il capitale, gestendo i rischi in modo attivo e massimizzare le performances. La quota azionaria può variare da un 40 ad un 60%. Inoltre il portafoglio può essere investito in prodotti monetari, materie prime ed altri prodotti quotati. Mediamente il portafoglio è investito per il 50% in bonds e per il 50% in altre asset class.

Il team mira ad individuare classi di attività sottoquotate applicando una gamma di tecniche quantitative e analisi fondamentali a classi di attività globali, fra cui fondi, SICAV, etf, etc, obbligazioni, azioni e materie prime.

Il processo di ricerca prevede una piena integrazione tra le varie classi di investimento, cercando sempre la diversificazione ed il valore. Le asset class scelte per gli investimenti sono sempre caratterizzate da un alto componente di liquidabilità.

Per tutti i portafogli dell'area RISK, possono essere utilizzati prodotti gestiti da: Morgan Stanley e Pictet Asset management ma anche all'occorrenza Aberdeen, PIMCO, Raiffesen e altri.

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.

L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Il portafoglio investe in Fondi, SICAV ed ETF al fine di generare livelli di rendimento superiori rispetto all'indice benchmark Fideuram Flessibile. L'obiettivo principale è cercare di massimizzare il rendimento, investendo su scala mondiale in azioni, obbligazioni, asset finanziari vari, sempre utilizzando prodotti quotati a Piazza Affari e fondi/SICAV negoziati dalle principali banche italiane. La quota azionaria può arrivare anche all'80% ed in linea di massima mai sotto il 60%. Inoltre il portafoglio può essere investito in prodotti monetari, materie prime ed altri prodotti quotati. Mediamente il portafoglio è investito per l'20% in bonds e per l'80% in altre asset class.

Il team mira ad individuare classi di attività sottoquotate applicando una gamma di tecniche quantitative e analisi fondamentali a classi di attività globali, fra cui fondi, SICAV, etf, etc, obbligazioni, azioni e materie prime.

Il processo di ricerca prevede una piena integrazione tra le varie classi di investimento, cercando sempre la diversificazione ed il valore. Le asset class scelte per gli investimenti sono sempre caratterizzate da un alto componente di liquidabilità.

Il numero delle operazioni dipende dall'andamento del mercato e comunque con un'operatività dinamica (rotazione degli asset a seconda dell'evoluzione degli scenari di mercato).

Per tutti i portafogli dell'area RISK, possono essere utilizzati prodotti gestiti da: Morgan Stanley e Pictet Asset management ma anche all'occorrenza Aberdeen, PIMCO, Raiffesen e altri.

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.

L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Il portafoglio investe in Fondi, SICAV ed ETF al fine di generare livelli di rendimento superiori rispetto all'indice benchmark Fideuram Flessibile. L'obiettivo principale è conseguire un rendimento adeguato con un rischio non eccessivamente elevato, cercando di massimizzare il rendimento, investendo su scala mondiale in azioni, obbligazioni, asset finanziari vari, sempre utilizzando prodotti quotati a Piazza Affari e fondi/SICAV negoziati dalle principali banche italiane. La quota azionaria può variare dal 20% all'80%. In linea di massima però l'impostazione del portafoglio è sempre indirizzata ad un approccio prudente.

Il team mira ad individuare classi di attività sottoquotate applicando una gamma di tecniche quantitative e analisi fondamentali a classi di attività globali, fra cui fondi, SICAV, etf, etc, obbligazioni, azioni e materie prime. Per tutti i portafogli dell'area RISK, possono essere utilizzati prodotti gestiti da: Morgan Stanley e Pictet Asset management ma anche all'occorrenza Aberdeen, PIMCO, Raiffesen e altri.

Il processo di ricerca prevede una piena integrazione tra le varie classi di investimento, cercando sempre la diversificazione ed il valore. Le asset class scelte per gli investimenti sono sempre caratterizzate da un alto componente di liquidabilità.

Il numero delle operazioni dipende dall'andamento del mercato e comunque con un'operatività dinamica (rotazione degli asset a seconda dell'evoluzione degli scenari di mercato)

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.

L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Ricerca del valore nelle società utilizzando vari metodi di analisi fondamentale

Il team mira ad individuare classi di attività sottovalutate applicando una gamma di tecniche quantitative e analisi fondamentali al mondo azionario della Borsa Italiana.

Ricerca del valore nelle società quotate in Borsa Italiana, utilizzando vari metodi di analisi (P/E. P/BV, ROE, ROA, Free cash Flow, Previsioni vendite ecc), e puntando su uno stile value che mira alla ricerca della rivalutazione del capitale nel lungo periodo, al di fuori del mondo del trading e della speculazione. Sono quindi portafogli “di posizione” che cambiano con l'evoluzione degli scenari societari e del mercato, senza però l'utilizzo dell'analisi tecnica ma esclusivamente dell'analisi fondamentale. Il segmento scelto è quello del FTSEMIB Big Cap.

Il numero delle operazioni dipende dall'andamento del mercato e comunque con un'operatività dinamica (rotazione degli asset a seconda dell'evoluzione degli scenari di mercato).

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.

L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Il portafoglio investe in azioni quotate a Piazza Affari. L'obiettivo principale è conseguire un rendimento positivo di lungo periodo puntando su uno stile value, orientato al VALORE e non alla speculazione. Il nostro target è ovviamente batte il benchmark FTSEMIB nel lungo periodo. La percentuale azionaria investita è sempre pari al 100%.

Il team mira ad individuare classi di attività sottovalutate applicando una gamma di tecniche quantitative e analisi fondamentali al mondo azionario della Borsa Italiana.

Ricerca del valore nelle società quotate in Borsa Italiana, utilizzando vari metodi di analisi (P/E. P/BV, ROE, ROA, Free cash Flow, Previsioni vendite ecc), e puntando su uno stile value che mira alla ricerca della rivalutazione del capitale nel lungo periodo, al di fuori del mondo del trading e della speculazione. Sono quindi portafogli “di posizione” che cambiano con l'evoluzione degli scenari societari e del mercato, senza però l'utilizzo dell'analisi tecnica ma esclusivamente dell'analisi fondamentale. Il segmento scelto è quello del FTSEMIB Small Mid Cap.

Il numero delle operazioni dipende dall'andamento del mercato e comunque con un'operatività dinamica (rotazione degli asset a seconda dell'evoluzione degli scenari di mercato).

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento.

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.

L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

Il portafoglio prevede l'utilizzo degli ETF quotati a Piazza Affari che replicano l'andamento dei settori presi in considerazione. L'obiettivo principale è conseguire un rendimento positivo di lungo periodo puntando sulla rotazione settoriale, e quindi non legato al mondo della speculazione. Il nostro target è ovviamente batte il benchmark STOXX 600 nel lungo periodo. La percentuale investita è sempre pari al 100%.

Il team mira ad individuare i settori in miglioramento di momentum e forza relativa.
Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi portafogli modello che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un'ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa.
L'aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI PROVA

CARATTERISTICHE:

BE.Trade ha come obiettivo quello di generare performance in qualsiasi condizione di mercato, agendo su qualsiasi area di investimento: azionario, obbligazionario, valutario, materie prime. Il benchmark è il FTSEMIB ma il suo andamento sarà totalmente decorrelato da questo indice. Il nostro obietto resta comunque quello di battere il FTSEMIB ed avere almeno una performance pari al 10% su base annua. Il capitale iniziale con cui è costruito BE.Trade è pari a 10.000 €. Non è prevista la possibilità di essere investiti in liquidità.

1) Viene fatta un’analisi del mercato utilizzando alcuni strumenti di trading proprietario.
2) Successivamente vengono fatti degli studi di tipo macroeconomico che vanno ad incrociare le precedenti analisi.
3) Una volta individuato il prodotto su cui investire, il comitato di investimento si riunisce e si apre la posizione, attenendosi alla strategia decisa.

Il team intende, con questo documento, mettere al corrente sullo stile di analisi per la creazione di questi strumenti di trading che non rappresentano consulenza in quanto mantengono i requisiti di generalità e non di personalizzazione del servizio di consulenza che resta quindi di tipo generico.

Il team è alla costante ricerca di un’ottimizzazione del rapporto rischio-rendimento mediante l’utilizzo di stop loss e take profit.

L'aggiornamento di portafoglio è un servizio prestato solo agli acquirenti della versione "Premium". Durante il periodo di sottoscrizione del servizio l'Investitore può accedere all'area riservata di Borse.it per controllare il portafoglio e riceverà via mail (o sms se ha sottoscritto anche questo servizio) tutte le variazioni di portafoglio accompagnate da una nota esplicativa. L’aggiornamento ed i vari aggiustamenti dei portafogli è in linea di massima effettuato mensilmente ma non si escludono anche movimentazioni ulteriori in caso di particolari condizioni di mercato. L'investitore può acquistare anche solo il portafoglio allo stato attuale e quindi senza l'obbligo di sottoscrivere il servizio di aggiornamento, ma trascorsi 8 giorni dall'acquisto non potrà più accedere all'area riservata; si consiglia pertanto di salvare per tempo il portafoglio.

DATI DI SINTESI

PERFORMANCE

Performance trimestrali portafoglio azioni italia

Performance trimestrali portafoglio azioni italia su base 50.000 euro

DESCRIZIONE:

i segnali operativi di questa portafoglio si concentrano sui titoli del mercato azionario italiano ftse mib.

la selezione di portafoglio avviene sulla base di analisi statistiche di rapporto rischio-rendimento che permettono di individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo livelli di rischio contenuti.

la strategia di trading è rigorosa e di facile attuazione. i trades sono concepiti in modo da avere sempre un buon rapporto rischio rendimento nel momento in cui sono pianificati. e’ strutturato secondo principi di money management, analisi quantitativa, strumenti di gestione del rischio.

OPERATIVITA':
il money management è integrato al modello utilizzato nella gestione del portafoglio. per comodità vengono utilizzati portafogli virtuali con un patrimonio indicativo pari a 50.000. possibilità di utilizzo pratico dei modelli anche per patrimoni differenti.

GESTIONE DEL RISCHIO – MONEY MANAGEMENT:
viene segnalato il peso % del titolo sul totale del portafoglio, affinché operatori con un patrimonio diverso possano comunque trarne le medesime indicazioni.

PORTAFOGLIO REALTIME:
calcola il guadagno o perdita di ogni titolo posseduto e calcola la valorizzazione e la performance a livello globale di portafoglio.

CAPITALE INVESTITO - ESPOSIZIONE:
da 0-100% a seconda del peso dei diversi titoli sul portafoglio totale. nelle fasi positive del mercato l'esposizione del capitale investito aumenta. viceversa nelle fasi di trend negativo il portafoglio potrebbe rimanere anche completamente liquido.

AGGIORNAMENTO:
le movimentazioni vengono inviate al mattino in apertura, entro le ore 10,30. i modelli utilizzati nella gestione sono del tutto quantitativi (trading system) con segnale unico giornaliero in apertura.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO:
ad ogni trade è previsto uno stop loss e take profit adattativi e dinamici a seconda del movimento prezzo/tempo del singolo titolo posseduto. il contenimento del rischio inoltre avviene attraverso lo stock picking periodico e la possibilità di incrementare la liquidità di portafoglio nelle fasi negative di mercato. nelle fasi discendenti le indicazioni di questo modello tendono a proteggere il capitale attraverso l’aumento della liquidità in portafoglio.

OBIETTIVO:
sovraperformare l’indice di riferimento.

DATI DI SINTESI

PERFORMANCE

Performance Trimestrali Portafoglio ETF INDICI E SETTORI

Performance Trimestrali Portafoglio ETF INDICI E SETTORI - su base 50.000 euro.

31-mar-13	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	TOT ptf
2009	190.00	455.00	2,410.00	2,870.00	5,925.00
2010	-160.00	-1,065.00	-450.00	-395.00	-2,070.00
2011	1,720.00	-290.00	-835.00	1,110.00	1,705.00
2012	1,215.00	465.00	1,735.00	-216.46	3,631.46
2013	1,680.00	-481.90	1,408.67		2,606.77
					11,798.23

DESCRIZIONE:

I segnali operativi di questa rubrica concernono principalmente

• INDICI AZIONARI
• INDICI
• SETTORIALI
• MATERIE PRIME

sia LONG che SHORT.

Il portafoglio Etf partendo dall’analisi macroeconomica giunge alla scelta dei singoli asset, delle aree geografiche e dei settori in cui allocare le risorse. E’ strutturato secondo principi di money management, analisi quantitativa e tecnica,strumenti di gestione del rischio. Tutti i trades sono effettuati con strumenti ETF o ETC.
La strategia di trading è rigorosa e di facile attuazione. I trades sono concepiti in modo da avere sempre un buon rapporto rischio rendimento nel momento in cui sono pianificati.

CAPITALE INVESTITO- ESPOSIZIONE:
da 0-100% a seconda del peso dei diversi titoli sul portafoglio totale. Nelle fasi positive del mercato l'esposizione del capitale investito a rialzo aumenta. Viceversa nelle fasi di trend negativo il portafoglio aumenta l'esposizione a ribasso del capitale investito.

OPERATIVITà: Money Management integrato al modello utilizzato nella gestione del portafoglio.
Per comodità vengono utilizzati portafogli virtuali con un patrimonio indicativo pari a 50.000. Possibilità di utilizzo pratico dei modelli anche per patrimoni differenti. In particolare nelle fasi discendenti il money management del modello tende incrementare l'esposizione a ribasso del capitale

GESTIONE DEL RISCHIO – MONEY MANAGEMENT:
viene segnalato il peso % di esposizione a ribasso o rialzo del titolo sul totale del portafoglio, affinché operatori con un patrimonio diverso possano comunque trarne le medesime indicazioni.

MONITOR DI PORTAFOGLIO. accesso riservato agli abbonati.
VALORIZZAZIONE PORTAFOGLIO: guadagno o perdita di ogni titolo posseduto e calcola la valorizzazione e la performance a livello globale di portafoglio.

AGGIORNAMENTO:
Le movimentazioni vengono inviate agli abbonati tramite mail al mattino in apertura, entro le ore 10,30. I modelli utilizzati nella gestione sono del tutto quantitativi (trading System) con segnale giornaliero.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO:
Ad ogni trades è previsto uno stop loss e take profit adattativi e dinamici a seconda del movimento prezzo/tempo del singolo titolo posseduto..
Il market timing basato sull’analisi tecnica offre un’ulteriore possibilità di contenimento del rischio e di filtro sulle strategie definite.

OBIETTIVO:
individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo un livello di rischio contenuto.
L’obiettivo è generare un risultato positivo e sfruttare le opportunità che il mercato offre ad ogni condizione di trend.

DATI DI SINTESI

DESCRIZIONE:

I segnali operativi di questa rubrica si concentrano sui titoli del mercato azionario italiano FTSE Mib Italia.

La selezione di portafoglio avviene sulla base di analisi statistiche di rapporto rischio-rendimento che permettono di individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo livelli di rischio contenuti.

E’ strutturato secondo principi di money management, analisi quantitativa, strumenti di gestione del rischio

OPERATIVITA':
Money Management integrato al modello utilizzato nella gestione fel portafoglio.

Per comodità vengono utilizzati portafogli virtuali con un patrimonio indicativo pari a 50.000. Possibilità di utilizzo pratico dei modelli anche per patrimoni differenti. In particolare nelle fasi discendenti il money management del modello tende incrementare l'esposizione a ribasso del capitale

GESTIONE DEL RISCHIO – MONEY MANAGEMENT:
viene segnalato il peso % di esposizione a ribasso o rialzo del titolo sul totale del portafoglio, affinché operatori con un patrimonio diverso possano comunque trarne le medesime indicazioni.

MONITOR DI PORTAFOGLIO (DDE Realtime):
accesso riservato agli abbonati.

CAPITALE INVESTITO- ESPOSIZIONE:
da 0-100% a seconda del peso dei diversi titoli sul portafoglio totale. Nelle fasi positive del mercato l'esposizione del capitale investito a rialzo aumenta. Viceversa nelle fasi di trend negativo il portafoglio aumenta l'esposizione a ribasso del capitale investito.

AGGIORNAMENTO:
Le movimentazioni vengono inviate agli abbonati tramite mail al mattino in apertura, entro le ore 10,30. I modelli utilizzati nella gestione sono del tutto quantitativi (trading System) con segnale giornaliero.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO:
Ad ogni trades è previsto uno stop loss e take profit adattativi e dinamici a seconda del movimento prezzo/tempo del singolo titolo posseduto.

Il contenimento del rischio inoltre avviene attraverso lo stock picking periodico e la possibilità di incrementare l'esposizione a ribasso nelle fasi negative di mercato. Viene utilizzato un metodo di "reward risk" (rendimento/rischio) superiore a 2 con gestione della posizione, profit target e stop loss predefiniti.

OBIETTIVO:
Individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo un livello di rischio contenuto. La possibilità di aprire posizioni ribassiste sui titoli azionari consente di cogliere delle opportunità di profitto anche dalle oscillazioni negative del mercato. Non sono presenti ottimizzazioni di alcun tipo. Il modello è applicato a tutti i titoli con la stessa modalità

DATI DI SINTESI

DESCRIZIONE:

I segnali operativi di questa rubrica si concentrano esclusivamente sul Future Italiano FtseMib.

DESCRIZIONE OPERATIVITA':
Al verificarsi di determinate condizioni di mercato, il sistema fornisce segnali di entrata a rialzo o ribasso, prendendo in considerazione anche il metodo Kagi. La strategia emette ordini dalle 9,00 e li toglie dopo le 17,00; l' operazione può rimanere in essere anche per i giorni successivi. Lavora considerando tre diversi time frames del future Ftsemib: 40 minuti, giornaliero e settimanale.

ANALISI QUANTITATIVA (Trading System):
caratterizzata da un operatività overnight di breve periodo.

Logica Strategia:
Trend Follower basata su algoritmi proprietari dell'autore. Non opera mai contro trend.

Money Managment:
La strategia adotta uno Stop Loss massimo di 300 punti fissi ed Take Profit dinamico di 1200/1400 punti.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

i segnali operativi di questa rubrica si concentrano esclusivamente sul cambio euro dollaro.

DESCRIZIONE OPERATIVITA':
al verificarsi di determinate condizioni di mercato sul cambio eurusd, il sistema fornisce segnali di entrata a rialzo utilizzando lo strimento etfs 3x long usd short eur, o ribasso utilizzando lo strumento etfs 3x short usd long eur.

la strategia emette ordini dalle 9,00 e li toglie dopo le 17,30. l' operazione può rimanere in essere anche per diversi giorni al fine di coglierne i trend dominanti vhe si presentano. lavora a leva 3x considerando tre diversi time frames: giornaliero, settimanale e mensile.

ANALISI QUANTITATIVA (TRADING SYSTEM):
caratterizzata da un operatività overnight di medio/lungo periodo.

LOGICA STRATEGIA:
trend follower basata su algoritmi proprietari dell'autore. non opera mai contro trend.

MONEY MANAGMENT:
la strategia adotta uno stop loss massimo del 4% del valore del cambio eurodollaro, ed un take profit adattativo in funzione della volatilità del mercato di riferimento.

DATI DI SINTESI

CARATTERISTICHE:

I segnali operativi di questa rubrica si concentrano esclusivamente su INDICI EUROPEI (DAX. EUROSTOXX50, FTSEMIB) attraverso l’utilizzo di strumenti ETF a Leva2

Descrizione Operatività:
Al verificarsi di determinate condizioni di mercato sugli strumenti sopra indicati, il sistema fornisce segnali di entrata a rialzo utilizzando lo strumento:

• LYXOR ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED
• LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE
• LYXOR ETF LEVERAGE DAX

o ribasso utilizzando lo strumento:

• LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR
• LYXOR ETF EUROSTOXX50 DAILY DOUBLE SHORT
• LYXOR ETF DAILY SHORT DAX X2

La strategia emette ordini dalle 9,00 e li toglie dopo le 17,30. L' operazione può rimanere in essere anche per diverse settimane al fine di coglierne i trend dominanti che si presentano. Lavora a leva 2x considerando tre diversi time frames: giornaliero, settimanale e mensile.

Analisi Quantitativa (Trading System):
Caratterizzata da un operatività overnight di medio/lungo periodo.

Logica Strategia:
Trend Follower basata su algoritmi proprietari dell'autore. Talvolta potrebbe operare anche contro trend.

Money Managment:
La strategia adotta uno Stop Loss massimo del 12% del valore del singolo Indice considerato, ed un Take Profit adattativo in funzione della volatilità del mercato di riferimento.

DATI DI SINTESI USARiskControl

PERFORMANCE

DESCRIZIONE:

Un portafoglio sulle azioni Usa pensato per un’operatività molto tranquilla, adatta a tutti i trader ed anche ai risparmiatori, i cosiddetti padri di famiglia.
L’idea essenziale è quella di selezionare un certo numero di azioni che, almeno si spera, battano l’indice. Realizzino cioè performance migliori della media. La selezione di questi titoli avviene in base ai fondamentali (utili, crescita, etc etc). L’osservazione nel lungo periodo restituisce dati confortanti, ossia alla domanda se è possibile fare meglio del mercato sulla base dei fondamentali la risposta è si.
Questo però non basta. Fare meglio del mercato potrebbe anche significare che quando l’indice perde il 10%, il nostro portafoglio perda il 5%. Meglio certo ma mica tanto bene.
Allora si è scelto di agire come i gestori di capitali dei grandi fondi d’investimento ci si copre dai ribassi vendendo l’indice, il risultato è un portafoglio che dovrebbe (in Borsa il condizionale è d’obbligo) perdere poco nel peggiore dei casi e guadagnare comunque più dell’indice nel migliore di quelli possibili.
Allo stato quest’operatività è utilizzata dagli autori del servizio Usa Risk Control per gestire appunto un fondo d’investimento i cui dati (titoli, coperture, bilanciamenti, etc etc) saranno di  riferimento in fase di start up del servizio. Naturalmente il servizio Usa Risk Control avrà un suo Portafoglio dedicato, anche perché quello del fondo presenta una serie di titoli anche dell’area Euro in ossequio alle normative.
Gli elementi essenziali dell’operatività:

• Portafoglio di riferimento: 100.000 euro.
• I titoli in portafoglio variano in funzione delle trimestrali e quindi ogni trimestre, salvo accadimenti eccezionali, alcuni titoli entrano nel portafoglio ed alcuni altri ne escono.
• Il trading viene fatto essenzialmente sulle coperture, ossia si compra e si vende l’indice ovviamente con logica contrarian. Poiché la copertura deve difendere dalle discese, l’indice sarà “venduto” e quindi in caso di mercato particolarmente direzionato al rialzo, la copertura sarà in tutto o in parte “ricomprata”. Viceversa in caso di mercato negativo la copertura sarà interamente “venduta”.

DATI DI SINTESI WorldDynamicIndex

DESCRIZIONE:

Il mondo nel tuo portafoglio.
Questo, in estrema sintesi, il concetto alla base del portafoglio World Dynamic Index.

In ogni momento, in qualche parte del mondo i mercati finanziari offrono un’opportunità (mai una certezza) di guadagno. Grazie al grado di maturità raggiunto dall’industria finanziaria in questi ultimi anni la massa di emissioni di fondi sintetici quali etf o etc rende possibile accedere ai più vari mercati.

Che sia un cross valutario, un indice azionario o l’andamento di una materia prima è molto probabile che un qualche emittente abbia proposto sul mercato lo strumento per potervi operare.

Naturalmente occorre una selezione in termini di liquidità, di costo o di coerenza, solo per citare alcuni elementi da tenere presente, ma con tutto il mondo a disposizione…

OPERATIVITA':

L’operatività si basa su un doppio screening di una selezione di etf (o simili strumenti). Ogni screening è fatto su basi valutative autonome. I titoli presenti in entrambe le liste, dopo un’ulteriore analisi discrezionale, entrano a far parte del portafoglio WDI.

Il portafoglio ha una size, una dimensione, di 100.000 euro. Si è scelto questo importo perché facilmente scalabile a seconda delle disponibilità patrimoniali e/o di rischio dei singoli lettori/investitori.

L’operatività è su base settimanale. Si analizza la situazione e s’individuano quei titoli da fare entrare o uscire dal portafoglio.

La frequenza operativa, l’uso di strumenti facilmente accessibili anche nella banca sotto casa e, si spera, la chiarezza espositiva, sono tutti elementi che nelle intenzioni dello staff di Consilium rendono il portafoglio WDI un utile strumento per tutti gli investitori, al netto s’intende della propensione al rischio. Elemento quest’ultimo che chi si occupa di finanza non sottolineerà mai abbastanza.