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Scegli il tuo portafoglio ideale

Benvenuti nella sezione Portafogli di Borse.it.

In quest'area dei sito è possibile trovare molteplici alternative di investimento, tarate in base alla propensione al rischio del singolo investitore e all'orizzonte temporale preferito. In quest'ottica Borse.it ha catalogato i portafogli proposti in due macro aree:

Per quello che riguarda il rischio, sono tre le sottocategorie presenti: alto, medio e basso. I portafogli più rischiosi sono caratterizzati dall'uso di strumenti azionari, future e CFD, quelli meno pericolosi hanno invece un peso specifico della componente obbligazionaria maggiore.

Per quanto riguarda la distinzione in base al portafoglio, sono due le distinte modalità operative usate per catalogare i basket proposti. La prima fa riferimento all'asset allocation, la seconda al trading. Tra i portafogli proposti all'interno della categoria asset allocation sono inseriti portafogli che meglio rispondono alle esigenze degli investitori su orizzonti temporali di medio periodo puntando a ottimizzare il rapporto rischio/rendimento complessivo. Per quelli inseriti nella categoria trading, la loro specificità è di essere portafogli che meglio rispondono alle esigenze degli investitori più attivi. L'obiettivo è sfruttare al meglio le tendenze dei mercati.

In base profilo di rischio
In base al portafoglio
  • Asset Allocation
  • Trading
  • Alto
  • Medio
  • Basso
Seleziona una voce
  • GAMMA

    80% azionario, 20% obbligazionario
  • Azionario CFD

    Segnali operativi dall'azionario italiano
  • D.E.S.R.

    Portafoglio ETF azionari Europa
  • Europa ETF Leva 2

    Segnali operativi su indici europei
  • Forex

    Segnali operativi dal cross eurodollaro
  • Future Ftse Mib

    Segnali operativi dal future su FTMIB
  • DELTA

    Selezione di titoli del FTMIB
  • SIGMA

    Selezione di titoli mid-cap
  • BE.TRADE

    (trading long/short)
  • World Dynamic Index

    (trading long/short)
  • USA Risk Control

    (trading long/short)
  • Azionario Italia Breve

    Segnali operativi dall'azionario italiano
  • BETA

    50% azionario, 50% obbligazionario
  • OMEGA

    Gestione flessibile azionario
  • ALPHA

    20% azionario, 80% obbligazionario
  • ETF

    Segnali operativi dall'azionario con ETF
  • GAMMA

    80% azionario, 20% obbligazionario
  • ALPHA

    20% azionario, 80% obbligazionario
  • BETA

    50% azionario, 50% obbligazionario
  • D.E.S.R.

    Portafoglio ETF azionari Europa
  • OMEGA

    Gestione flessibile azionario
  • Azionario CFD

    Segnali operativi dall'azionario italiano
  • Azionario Italia Breve

    Segnali operativi dall'azionario italiano
  • ETF

    Segnali operativi dall'azionario con ETF
  • Europa ETF Leva 2

    Segnali operativi su indici europei
  • Forex

    Segnali operativi dal cross eurodollaro
  • Future Ftse Mib

    Segnali operativi dal future su FTMIB
  • BE.TRADE

    (trading long/short)
  • DELTA

    Selezione di titoli del FTMIB
  • SIGMA

    Selezione di titoli mid-cap
  • World Dynamic Index

    (trading long/short)
  • USA Risk Control

    (trading long/short)

DATI DI SINTESI

  • data di inizio
  • 1 gennaio 2007
  • investe in
  • azioni italiane
  • stile di investimento
  • analisi quantitativa (trading systems)
  • numero medio di operazioni al mese
  • 12
  • benchmark (indice di paragone)
  • ftse mib
  • capitale iniziale del portafoglio
  • 50.000,00 euro

PERFORMANCE

  • performance del portafoglio storica
  •  
  • max consecutive drawdown del portafoglio
  • -6.82 %

Performance trimestrali portafoglio azioni italia

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

tot ptf

2007

0.05%

-0.14%

-0.98%

-0.77%

-1.84%

2008

-0.66%

-0.69%

-0.63%

0.00%

-1.98%

2009

0.00%

-0.34%

0.66%

4.39%

4.71%

2010

-0.28%

-2.84%

-1.15%

2.53%

-1.74%

2011

0.55%

-1.89%

-5.70%

4.16%

-2.88%

2012

3.91%

-2.86%

19.29%

2.10%

22.44%

2013

3.96%

1.54%

4.10%

9.60%

28.31%

Performance trimestrali portafoglio azioni italia su base 50.000 euro

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

tot ptf

2007

25.00

-70.00

-490.00

-385.00

-920.00

2008

-330.00

-345.00

-315.00

-

-990.00

2009

-

-170.00

330.00

2,195.00

2,355.00

2010

-140.00

-1,420.00

-575.00

1,265.00

-870.00

2011

275.00

-945.00

-2,850.00

2,080.00

-1,440.00

2012

1,955.00

-1,430.00

9,645.00

1,054.00

11,224.00

2013

1,979.12

770.09

2,051.43

4,800.64

14,159.64

DESCRIZIONE:

i segnali operativi di questa portafoglio si concentrano sui titoli del mercato azionario italiano ftse mib.

la selezione di portafoglio avviene sulla base di analisi statistiche di rapporto rischio-rendimento che permettono di individuare le composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo livelli di rischio contenuti.

la strategia di trading è rigorosa e di facile attuazione. i trades sono concepiti in modo da avere sempre un buon rapporto rischio rendimento nel momento in cui sono pianificati. e’ strutturato secondo principi di money management, analisi quantitativa, strumenti di gestione del rischio.

OPERATIVITA':
il money management è integrato al modello utilizzato nella gestione del portafoglio. per comodità vengono utilizzati portafogli virtuali con un patrimonio indicativo pari a 50.000. possibilità di utilizzo pratico dei modelli anche per patrimoni differenti.

GESTIONE DEL RISCHIO – MONEY MANAGEMENT:
viene segnalato il peso % del titolo sul totale del portafoglio, affinché operatori con un patrimonio diverso possano comunque trarne le medesime indicazioni.

PORTAFOGLIO REALTIME:
calcola il guadagno o perdita di ogni titolo posseduto e calcola la valorizzazione e la performance a livello globale di portafoglio.

CAPITALE INVESTITO - ESPOSIZIONE:
da 0-100% a seconda del peso dei diversi titoli sul portafoglio totale. nelle fasi positive del mercato l'esposizione del capitale investito aumenta. viceversa nelle fasi di trend negativo il portafoglio potrebbe rimanere anche completamente liquido.

AGGIORNAMENTO:
le movimentazioni vengono inviate al mattino in apertura, entro le ore 10,30. i modelli utilizzati nella gestione sono del tutto quantitativi (trading system) con segnale unico giornaliero in apertura.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO:
ad ogni trade è previsto uno stop loss e take profit adattativi e dinamici a seconda del movimento prezzo/tempo del singolo titolo posseduto. il contenimento del rischio inoltre avviene attraverso lo stock picking periodico e la possibilità di incrementare la liquidità di portafoglio nelle fasi negative di mercato. nelle fasi discendenti le indicazioni di questo modello tendono a proteggere il capitale attraverso l’aumento della liquidità in portafoglio.

OBIETTIVO:
sovraperformare l’indice di riferimento.

DATI DI SINTESI

  • Data di inizio
  • 1 gennaio 2009
  • Investe in
  • ETF
  • Stile di investimento
  • Analisi Quantitativa (Trading Systems)
  • Numero medio di operazioni al mese
  • 12
  • Benchmark (indice di paragone)
  • Europa indici, settori e materie prime
  • Capitale iniziale del portafoglio
  • 50.000,00 euro

PERFORMANCE

  • Performance del portafoglio storica
  • 14.48 %
  • Max consecutive Drawdown del portafoglio
  • -3.59 %

Performance Trimestrali Portafoglio ETF INDICI E SETTORI

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

TOT ptf

2009

0.38%

0.91%

4.82%

5.74%

11.85%

2010

-0.32%

-2.13%

-0.90%

-0.79%

-4.14%

2011

3.44%

-0.58%

-1.67%

2.22%

3.41%

2012

2.43%

0.93%

3.47%

0.43%

7.26%

2013

3.36%

-0.96%

2.81%

5.21%

23.59%

Performance Trimestrali Portafoglio ETF INDICI E SETTORI - su base 50.000 euro.

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

TOT ptf

2009

190.00

455.00

2,410.00

2,870.00

5,925.00

2010

-160.00

-1,065.00

-450.00

-395.00

-2,070.00

2011

1,720.00

-290.00

-835.00

1,110.00

1,705.00

2012

1,215.00

465.00

1,735.00

-216.46

3,631.46

2013

1,680.00

-481.90

1,408.67

2,606.77

11,798.23

DESCRIZIONE:

I segnali operativi di questa rubrica concernono principalmente

  • INDICI AZIONARI
  • INDICI
  • SETTORIALI
  • MATERIE PRIME

sia LONG che SHORT.


Il portafoglio Etf partendo dall’analisi macroeconomica giunge alla scelta dei singoli asset, delle aree geografiche e dei settori in cui allocare le risorse. E’ strutturato secondo principi di money management, analisi quantitativa e tecnica,strumenti di gestione del rischio. Tutti i trades sono effettuati con
strumenti ETF o ETC.
La strategia di trading è rigorosa e di facile attuazione. I trades sono concepiti in modo da avere sempre un buon rapporto rischio rendimento nel momento in cui sono pianificati.

CAPITALE INVESTITO- ESPOSIZIONE:
da 0-100% a seconda del peso dei diversi titoli sul portafoglio totale. Nelle
fasi positive del mercato l'esposizione del capitale investito a rialzo aumenta. Viceversa nelle fasi di trend negativo il portafoglio aumenta l'esposizione a ribasso del capitale investito.

OPERATIVITà: Money Management integrato al modello utilizzato nella gestione del portafoglio.
Per comodità vengono utilizzati portafogli virtuali con un patrimonio indicativo pari a 50.000. Possibilità di utilizzo pratico dei modelli anche per patrimoni differenti. In particolare nelle
fasi discendenti il money management del modello tende incrementare l'esposizione a ribasso del capitale

GESTIONE DEL RISCHIO – MONEY MANAGEMENT:
viene segnalato il peso % di esposizione a ribasso o rialzo del titolo sul totale del portafoglio, affinché operatori con un patrimonio diverso possano comunque trarne le medesime indicazioni.

MONITOR DI PORTAFOGLIO. accesso riservato agli abbonati.
VALORIZZAZIONE PORTAFOGLIO: guadagno o perdita di ogni titolo posseduto e calcola la valorizzazione e la performance a livello globale di portafoglio.

AGGIORNAMENTO:
Le movimentazioni vengono inviate agli abbonati tramite mail al mattino in apertura, entro le ore 10,30. I modelli utilizzati nella gestione sono del tutto quantitativi (trading System) con segnale giornaliero.

CONTENIMENTO DEL RISCHIO:
Ad ogni trades è previsto uno
stop loss e take profit adattativi e dinamici a seconda del movimento prezzo/tempo del singolo titolo posseduto..
Il market timing basato sull’analisi tecnica offre un’ulteriore possibilità di contenimento del rischio e di filtro sulle strategie definite.

OBIETTIVO:
individuare le
composizioni più opportune per ottenere buoni risultati in termini di performance mantenendo un livello di rischio contenuto.
L’obiettivo è generare un risultato positivo e sfruttare le opportunità che il mercato offre ad ogni condizione di trend.

DATI DI SINTESI

  • data di inizio
  • 1 marzo 2011
  • investe in
  • etfs 3x short usd long eur
  •  
  • etfs 3x long usd short eur
  • stile di investimento
  • analisi quantitativa (trading system)
  • numero medio di operazioni al mese
  • 2
  • benchmark (indice di paragone)
  • euro dollaro
  • capitale iniziale del portafoglio
  • 10.000,00 euro

Performance trimestrali su base 10.000 euro

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

tot ptf

2011

-

102.52

-70.49

47.67

79.70

2012

2,951.25

969.54

2,214.54

615,55

6.750,88

2013

568.96

-892.60

-

-323.64

6,506.94

Performance trimestrali in % su base 10.000 euro

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

tot ptf

2011

-

1.03%

-0.70%

0.48%

0.80%

2012

29.51%

9.70%

22.15%

6.16%

67.51%

2013

5.69%

-8.93%

-

-3.24%

74.00%

CARATTERISTICHE:

i segnali operativi di questa rubrica si concentrano esclusivamente sul cambio euro dollaro.

DESCRIZIONE OPERATIVITA':
al verificarsi di determinate condizioni di mercato sul cambio eurusd, il sistema fornisce segnali di entrata a rialzo utilizzando lo strimento etfs 3x long usd short eur, o ribasso utilizzando lo strumento etfs 3x short usd long eur.

la strategia emette ordini dalle 9,00 e li toglie dopo le 17,30. l' operazione può rimanere in essere anche per diversi giorni al fine di coglierne i trend dominanti vhe si presentano. lavora a leva 3x considerando tre diversi time frames: giornaliero, settimanale e mensile.

ANALISI QUANTITATIVA (TRADING SYSTEM):
caratterizzata da un operatività overnight di medio/lungo periodo.

LOGICA STRATEGIA:
trend follower basata su algoritmi proprietari dell'autore. non opera mai contro trend.

MONEY MANAGMENT:
la strategia adotta uno stop loss massimo del 4% del valore del cambio eurodollaro, ed un take profit adattativo in funzione della volatilità del mercato di riferimento.

DATI DI SINTESI

  • Data di inizio
  • 1 gennaio 2012
  • Investe in
  • LYXOR ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED
  •  
  • LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE
  •  
  • LYXOR ETF LEVERAGE DAX
  •  
  • LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR
  •  
  • LYXOR ETF EUROSTOXX50 DAILY DOUBLE SHORT
  •  
  • LYXOR ETF DAILY SHORT DAX X2
  • Stile di investimento
  • Analisi Quantitativa (Trading System)
  • Numero medio di operazioni al mese
  • 5
  • Benchmark (indice di paragone)
  • DJ Eurostoxx50
  • Capitale iniziale del portafoglio
  • 10.000,00 euro

Performance trimestrali su base 10.000 euro

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

TOT ptf

2012

1,685.36

870.49

1,022.98

92.87

3,671.70

2013

434.73

1004.94

678.63

2118.30

5790.00

Performance Trimestrali su base 10.000 euro

31-mar-13

1 trim

2 trim

3 trim

4 trim

TOT ptf

2012

16.85%

8.70%

10.23%

0.93%

36.72%

2013

4.35%

10.05%

6.79%

21.19%

57.90%

CARATTERISTICHE:

I segnali operativi di questa rubrica si concentrano esclusivamente su INDICI EUROPEI (DAX. EUROSTOXX50, FTSEMIB) attraverso l’utilizzo di strumenti ETF a Leva2

Descrizione Operatività:
Al verificarsi di determinate condizioni di mercato sugli strumenti sopra indicati, il sistema fornisce segnali di entrata a rialzo utilizzando lo strumento:

  • LYXOR ETF FTSE MIB DAILY LEVERAGED
  • LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEVERAGE
  • LYXOR ETF LEVERAGE DAX

o ribasso utilizzando lo strumento:

  • LYXOR ETF FTSE MIB DAILY DOUBLE SHORT XBEAR
  • LYXOR ETF EUROSTOXX50 DAILY DOUBLE SHORT
  • LYXOR ETF DAILY SHORT DAX X2

La strategia emette ordini dalle 9,00 e li toglie dopo le 17,30. L' operazione può rimanere in essere anche per diverse settimane al fine di coglierne i trend dominanti che si presentano. Lavora a leva 2x considerando tre diversi time frames: giornaliero, settimanale e mensile.

Analisi Quantitativa (Trading System):
Caratterizzata da un operatività overnight di medio/lungo periodo.

Logica Strategia:
Trend Follower basata su algoritmi proprietari dell'autore. Talvolta potrebbe operare anche contro trend.

Money Managment:
La strategia adotta uno Stop Loss massimo del 12% del valore del singolo Indice considerato, ed un Take Profit adattativo in funzione della volatilità del mercato di riferimento.

All'interno della sezione Portafogli di Borse.it è possibile selezionare i propri strumenti di investimento in base al profilo di rischio. Le categorie, descritte di seguito, sono 3:
  • Alto: sono portafogli più speculativi, considerati più rischiosi in quanto costruiti con strumenti finanziari che puntano ad offrire un ritorno sull'investimento elevato. Per ottenere questo obiettivo, i portafogli di questa categoria sono costruiti utilizzando strumenti storicamente considerati più rischiosi e volatili come azioni, valute Forex, CFD, Future ed ETF a leva.
  • Medio: sono portafogli meno speculativi di quelli dal profilo di rischio alto ma comunque aventi un obiettivo di rendimento maggiore rispetto all'investimento in soli titoli obbligazionari. Mantenendo un atteggiamento prudente, i pesi all'interno del portafoglio della componente azionaria e obbligazionaria variano in modo dinamico in base alle prospettive congiunturali e all'andamento dei mercati.
  • Basso: l'obiettivo primario di questo tipo di portafogli è quello di salvaguardare il proprio capitale, offrendo tuttavia all'investitore la possibilità di beneficiare di rendimenti costanti. Questo tipo di obiettivo è ricercato tramite l'uso di ETF obbligazionari ad alto rendimento o di panieri costruiti con una componente azionaria del 20% e obbligazionaria dell'80%.
All'interno della sezione Portafogli di Borse.it è possibile selezionare due distinte modalità operative in base alle caratteristiche dell'investitore e ai suoi obiettivi temporali:
  • Asset allocation: all'interno di questa categoria sono inseriti i portafogli che meglio rispondono alle esigenze degli investitori su orizzonti temporali di medio/periodo. La loro peculiarità è di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento complessivo del portafoglio grazie alla ponderazione del peso delle singole asset class compiuto mediante una revisione semestrale delle attività inserite nel portafoglio
  • Trading: questa tipologia di portafogli è stata studiata per meglio rispondere alle esigenze degli investitori più attivi. L'intento è quello di sfruttare al meglio ogni singola tendenza che si manifesta sul mercato. Per questo motivo nei portafogli sono inserite diverse tipologie di strumenti finanziari. La revisione stessa del portafoglio è più dinamica, con l'impiego delle risorse compiuta in un'ottica più speculativa e di trading